Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23264
Title: | Аналіз просторово-часової структури ф’ючерсної секції ринку металів |
Authors: | Чернова Н. Л. Гур’янова Л. С. |
Keywords: | ф’ючерс метал арбітражна стратегія алгоритм кластер ризик дохідність |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Чернова Н. Л. Аналіз просторово-часової структури ф’ючерсної секції ринку металів / Н. Л.Чернова, Л. С. Гур’янова // Бізнес Інформ. – 2020. №1. – C. 108–115. |
Abstract: | Завдяки загальносвітовій тенденції зростання строкових ринків деривативи все частіше використовуються не лише для страхування ризиків, але й в арбітражних стратегіях торгівлі. Специфіка стратегій цього типу полягає в тому, що вони є ринково-нейтральними, їх результат не залежить від загального напрямку руху ринків. Метою дослідження є розробка комплексу моделей оцінки та аналізу просторово-часової структури ринку ф’ючерсів на метали, застосування якого дозволяє отримати кількісне обґрунтування для отримання наборів фінансових інструментів, найбільш придатних для реалізації арбітражних стратегій торгівлі. Зазначений комплекс містить чотири базові моделі: формування інформаційної бази дослідження, класифікації активів на однорідні групи, формування пар активів, оцінки стійкості пар активів. Вихідною базою дослідження є статистичні дані щодо динаміки цін на ф’ючерсні контракти, які торгуються на Нью-Йоркській торговій біржі та Лондонській біржі металів. Вихідний масив даних містить інформацію у помісячному розтині щодо цін за контрактами на наступні метали: алюміній, мідь, нікель, цинк, свинець, олово, золото, срібло, платина та палладіум. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23264 |
Appears in Collections: | Статті (ЕКСА) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Чернова_Гурьянова_Анализ пространственно-временной структуры фьючерсной секции рынка металлов.pdf | 643,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.