Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25102
Title: | Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням ймовірності реалізації ними мережевих схем |
Authors: | Колодізєв О. М. Киркач С. М. Огородня Є. М. |
Keywords: | ризик-контроль клієнта мережеві схеми ризик моделі ризик-контроль клієнта відмивання коштів фінансовий моніторинг |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Колодізєв О. М. Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням ймовірності реалізації ними мережевих схем / О. М. Колодізєв, С. М. Киркач, Є М. Огородня // Бізнес-Інформ. – 2020. – № 12. – C. 377 – 388. |
Abstract: | Метою дослідження є подальший розвиток теоретичних положень, розробка методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем для забезпечення відмивання грошей та фінансування тероризму. У статті уточнено визначення сутності понять «модель ризик-контролю клієнта» (з урахуванням основних компонентів моделі ризик-контролю клієнта) та «мережева схема». Крім того, надано класифікацію існуючих мережевих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на підставі якої запропоновано методичний підхід до формування моделей ризик-контролю з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем для забезпечення відмивання грошей та фінансування тероризму. Запропонований методичний підхід включає чотири основні етапи: означення основи та складових моделі; формування масиву даних для оцінки моделей ризик-контролю клієнтів банку; формалізація взаємозв’язків і формування моделі оцінки ризик-контролю клієнтів; оцінювання результативності моделей ризик-контролю клієнтів банку. Наведено комбіновану (поєднання одно- і дворівневої моделі) модель ризик-контролю клієнтів банку з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем для забезпечення відмивання грошей та фінансування тероризму на основі нечіткої когнітивної карти, яка містить 28 компонентів (концептів). Визначено результативність моделі ризик-контролю клієнтів банку щодо реалізації ними мережевих схем шляхом застосування сценарного підходу з урахуванням змінності управляючих факторів, до яких належать штрафи, письмові повідомлення та заходи з мінімізації ризиків на первинний ризик клієнта банку. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25102 |
Appears in Collections: | Статті (МСіФП) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
162_business-inform-2020-12_0-pages-377_388.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.