Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23267| Назва: | Ukraine bond market: yield curve analysis |
| Автори: | Chernova N. L. Prokopovych S. V. |
| Теми: | bond market price yield yield yield curve principal component |
| Дата публікації: | 2019 |
| Бібліографічний опис: | Chernova N. Ukraine bond market: yield curve analysis / N. Chernova, S. Prokopovych // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 16 - 17, 2019, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2019, - pp. 394, illus., tabs., bibls. p. 30-34. |
| Короткий огляд (реферат): | The state of the bond market can be described using yield to maturity (YTM) curve which is a graphical representation of the dependence between the YTM of bonds of equal credit quality and their duration. It is proposed to change the original system of YTM indicators to the system of principal components which are linear orthogonal combinations of initial indicators. The obtained principal components can be predicted. In turn, each point of the yield curve can be restored from the predicted values of the principal components. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23267 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чернова Прокопович_Братислава.pdf | 5,51 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.