Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/439| Название: | АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАЛЮТНЫХ КОТИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GARCH- И EWMA-МЕТОДОВ |
| Авторы: | Семешкин С. Н. |
| Ключевые слова: | методы GARCH и EWMA модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью волатильность условная дисперсия |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издательство: | ХНЕУ |
| Библиографическое описание: | Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50 Семешкин С.Н. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов / С.Н. Семешкин // Управління розвитком. - 2012. - №5. - С. 48 - 50 |
| Краткий осмотр (реферат): | Рассмотрены модели анализа финансовых инструментов на основе GARCH- и EWMA-методов, представлены результаты их практического применения для валютной пары EUR/USD, проанализированы возможности прогнозирования динамики валютных курсов на основе построенных моделей In the article the models of analysis of financial instruments based on GARCH and EWMA methods were considered, the results of their practical use for the currency pair EUR/USD were presented, analyzed the possibility of predicting the dynamics of exchange rates on the basis of constructed models was analyzed. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/439 |
| Располагается в коллекциях: | №5 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Клеванный Д. А. Комплекс моделей оценки и прогнозирования вероятности банкротства предприятия.pdf | 378,82 kB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.