Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4866Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Біляєва В. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-23T13:02:46Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-23T13:02:46Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Біляєва В. Ю. Оптимізація управління кредитним ризиком банку на основі методу Монте-Карло / В. Ю. Бляєва // Управління розвитком. - 2013. - №20. - С. 42-44 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4866 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено сутність та принципи реалізації методу імітаційного моделювання Монте-Карло в аспекті управління кредитним ризиком банку. Обґрунтовано методичні підходи та запропоновано можливі напрями застосування даного методу у вітчизняній банківській практиці. | en_US |
| dc.description.abstract | The nature and principles of realization of Monte-Carlo simulation in the credit risk-management were investigated. Methodological approaches were grounded and the application of this method in the domestic banking practice was offered. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Видавництво ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | кредитний ризик | en_US |
| dc.subject | методика VaR | en_US |
| dc.subject | імітаційне моделювання | en_US |
| dc.subject | імовірність дефолту позичальника. | en_US |
| dc.title | ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | 336.71 | en_US |
| Располагается в коллекциях: | №20 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Біляєва В. Ю. Оптимізація управління кредитним ризиком банку на основі методу Монте-Карло.pdf | 251,4 kB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.