Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12149| Title: | Визначення оптимального портфеля цінних паперів з використанням функції quadprog в середовищі matlab |
| Other Titles: | Определение оптимального портфеля ценных бумаг с использованием функции quadprog в среде matlab Determination of the optimal portfolio valuable paper with quadprog using functions in matlab environment |
| Authors: | Ковальова К. О. Ковалева Е. А. Kovaleva K. O. |
| Keywords: | Квадратичне програмування модель Марковіца середовище Matlab функція quadprog Квадратичное программирование модель Марковица среда Matlab функция quadprog Square programming model Markowitz environment Matlab function quadprog |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | НТМТ |
| Citation: | Ковальова К. О. Визначення оптимального портфеля цінних паперів з використанням функції quadprog в середовищі matlab / К. О. Ковальова // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика - матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м Харків, 24-25 березня 2016 року. - Харків: Вид. "НТМТ", 2016. - С. 347-350. |
| Abstract: | На прикладі моделі Марковіца оптимізації портфеля цінних паперів розглянуто особливості використання функції quadprog квадратичного програмування середовища Matlab. На примере модели Марковица оптимизации портфеля ценных бумаг рассмотрены особенности использования функции quadprog квадратичного программирования среды Matlab. In the example of model Markowitz portfolio optimization valuable paper considered features using functions quadprog quadratic programming environment Matlab. |
| URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12149 |
| Appears in Collections: | Статті (ЕММ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| конф_Тези_Ковальова.pdf | 189,72 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.